【学术】上海财经大学张志远副教授应邀来校做学术报告
 
发布时间: 2018-07-09 浏览次数: 10

统计与数学学院 吴鸿超 报道

78日上午,上海财经大学张志远副教授应邀在慧东楼302会议室进行了题为“Trading Information, Price Discreteness and Volatility Estimation”的学术报告。我校统计与数学学院的老师和研究生参加了此次报告会。

 

张志远主要从三个方面对此次报告展开论述,首先,大致介绍了与高频数据波动率估计有关的微观噪声的一些背景知识,如微观噪声产生的原因,微观影响:additive effects nonlinear effects,常见的几种price models等内容;其次,阐述了论文中的一些模型方法以及理论假设,并运用particle filter方法与几类波动率估计方法进行比较分析;最后,展示了其研究的数值模拟的结果和实证分析结果。

 

与会师生对报告内容展开了讨论,张志远的研究是在利用已有的波动率估计方法上,通过将更多反映价格的信息纳入到波动率的估计中,以此对波动率有一个相对完整的刻画。报告会在讲解与讨论中持续进行了一个小时。

(责编 赵环球)

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